Desvio Padrão Do Sistema De Negociação

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Você só precisa entender a teoria de como o desvio padrão define o alcance para uma dispersão das taxas quando comparado com a média móvel e como essa informação é usada para determinar os canais de compra e venda no gráfico. Comprar e vender canais A área entre a linha média móvel e cada banda produz um intervalo ou canal. A área acima da média móvel é referida como o canal de compra, uma vez que as taxas pontuais exibidas nesta região permanecem maiores que a média móvel e sugerem impulso ascendente. Por outro lado, as taxas pontuais abaixo da média móvel estão no canal de venda, uma vez que a taxa spot está a diminuir mais rapidamente do que a média móvel, o que sugere que a taxa de câmbio tenha um impulso descendente. No exemplo a seguir, a taxa continuou a tendência para cima através do canal de compra até a semana de 1º de março, onde começou a recuar, aproximando-se da linha da taxa média. Esta é uma indicação clara de que a taxa média e a taxa spot são convergentes, o que significa que o momento da tendência está diminuindo e uma inversão pode resultar. Quando as taxas pontuais caem acima ou abaixo das bandas, é referido como quebrar as bandas e este evento tem seu próprio significado que bem discute mais tarde. Amostra Bollinger Band chart 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. 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Por favor, consulte a NFA FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou em cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. 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Desvio padrão Ei, Protraders No artigo de hoje, fale sobre o desvio padrão. Na literatura, ainda existem nomes como: desvio de quadrado médio, desvio quadrático e variância. Estritamente falando, o desvio padrão da raiz-meio-quadrado eo desvio padrão são muito semelhantes, mas conceitos diferentes. Uma vez que pelo desvio do quadrado médio da raiz, significamos o valor teórico da variância, e o desvio padrão é uma avaliação do desvio do quadrado médio da raiz pela seleção específica. Apesar disso, em algumas fontes, muitas vezes são considerados sinônimos. Abreviaturas abreviadas: RMSD, S, STD, STDev, (além disso, no artigo, o desvio padrão será denotado como DST). O desvio padrão está intimamente relacionado com outras variações de medidas estatísticas conhecidas. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão, bem como a variância é uma medida do valor aleatório de propagação relativamente à sua expectativa matemática (a média aritmética é usada em vez da expectativa de um número finito de dados). Em outras palavras, o desvio padrão mostra como os valores de alguma seleção de dados aleatórios estão dispersos em relação ao seu valor médio. A interpretação do significado físico da variância não é tão óbvia. O desvio padrão da raiz é determinado de acordo com a seguinte fórmula: O desvio padrão é uma avaliação do desvio do quadrado médio da raiz com base em uma avaliação imparcial da variância e é definida pela fórmula: onde X ii - th elemento Da amostra, n volume da amostra, M expectativa matemática (a média aritmética da seleção). A dimensão da STD corresponde à dimensão do valor medido. A imagem abaixo mostra claramente a essência do desvio padrão de acordo com a série de preços. O indicador de desvio padrão mostra o valor médio do desvio de preço de sua expectativa matemática (valor médio) para o período selecionado. A média móvel é usada como o valor médio. Nesse caso, a média móvel simples não é necessariamente aceita. O cálculo pode ser realizado para uma média móvel ponderada simples, modificada, exponencial e linear. O desvio padrão é amplamente utilizado em estatísticas matemáticas, econometria, finanças e outros campos da atividade humana associados a valores aleatórios. Este indicador é ótimo para estimativas de dados de intervalo que obedecem à lei de distribuição normal. Com a ajuda do desvio padrão, é conveniente identificar a freqüência da ocorrência de qualquer evento aleatório. Por exemplo, a probabilidade de que o valor aleatório se desvie da sua expectativa matemática mais de 3 desvios padrão tende a zero. Para ser preciso, essa probabilidade é igual a 0,27. Esta propriedade de valores aleatórios é chamada de regra de três sigma. O uso da regra de três sigma é relevante apenas para valores que obedecem à lei normal de distribuição de probabilidade. Pressupostos sobre a normalidade da distribuição de logaritmos da rentabilidade dos ativos financeiros são aceitos na econometria, mas isso nem sempre é verdade. As distribuições reais do mercado são pesadas, o que sugere uma ocorrência bastante frequente dos fortes movimentos de preços. Alguns movimentos de preços podem atingir valores de dezenas de desvios padrão, o que é impossível no caso da lei normal de distribuição de probabilidade. Muitas vezes, podemos encontrar recursos com topes afiados da distribuição que chamou de coeficiente positivo de curtose. Este fato deve ser levado em consideração ao usar o desvio padrão para estimativas de intervalo na negociação. Uma vez que, raras ou impossíveis, na teoria, mudanças significativas nos preços dos ativos financeiros são mais freqüentemente atendidas na prática. O histograma da rentabilidade do dia do índice SP500 desde 2007 e a curva para a distribuição de probabilidade normal com os mesmos valores do valor médio e variância são mostradas no gráfico abaixo. Peakedness da distribuição de probabilidade (um coeficiente de kurtosis positivo), Thick tails. Para uma compreensão mais profunda da STD, consideremos três seleções de dados, que são rentabilidade hipotética dos três sistemas hipotéticos de negociação nos últimos 4 meses: em todos os três casos, a expectativa matemática (a média aritmética) da rentabilidade é igual a 10. De Nesta perspectiva, os sistemas de negociação não diferem. Em termos de redução, os sistemas considerados também são iguais, uma vez que não se observam períodos não lucrativos (reduções) em nenhum deles. Mas, os resultados desses três sistemas não são idênticos. Como eles se diferenciam Se olhe de perto, então deve notar-se que a variação do valor do lucro em cada mês separado, em relação ao seu valor médio, não é a mesma. Esse spread de valores (às vezes chamado de volatilidade do portfólio) mede o desvio padrão. Vamos comparar o indicador do desvio padrão para as seleções dadas: como já sabemos do artigo sobre a relação Sharpe. A desvantagem padrão da rentabilidade é uma medida de risco. Quanto menor o desvio padrão, mais estável é considerado o lucro esperado. Nesta perspectiva, os sistemas de negociação considerados diferem significativamente um do outro. O sistema de negociação 2 traz um lucro estável de 10 por mês, não há spread na rentabilidade em relação à média, e o desvio padrão é igual a zero. Se quiser tomar no cálculo apenas os indicadores propostos dos sistemas de negociação, o sistema de negociação 2 é mais preferível, pois mostra um resultado mais estável com a mesma rentabilidade e redução. Conhecidos por nós, a relação de Sharpe para o sistema de negociação 2 tenderá ao infinito, devido ao desvio padrão zero da lucratividade. O uso do desvio padrão na negociação é bastante amplo, permitindo alguns exemplos abaixo. Cálculo da volatilidade. A volatilidade histórica e implícita que discutimos no artigo é calculada usando o desvio padrão. A volatilidade não é senão o desvio padrão da rentabilidade logarítmica do instrumento em uma base anualizada. A volatilidade histórica é um conceito importante para o comerciante. Ele reflete a atividade de comércio e risco de ativos, como o grau de sua variabilidade. A volatilidade implícita desempenha um papel importante na avaliação do custo da opção. Avaliação do risco. Vários métodos especializados da avaliação de risco também são baseados no desvio padrão. Por exemplo, Value at Risk (VAR), a medida de custo mais comum do risco. Mostra valor no dinheiro, que as perdas esperadas não excedem em um determinado período com probabilidade estabelecida. Esta categoria pode incluir o índice de Sharpe, Sortino, Trainer e o fator beta. Indicadores técnicos. Todos os indicadores técnicos, no cálculo de que, de uma forma ou de outra, participam da volatilidade, são baseados no desvio padrão. No terminal Protrader, os exemplos de tais indicadores são diretamente o desvio padrão do preço do recurso (STD) e Bollinger Bands. Bollinger Bands é um indicador técnico comum que estima os limites supostos do movimento de ativos dependendo da volatilidade no passado. Os valores dos limites do indicador são calculados como desvio padrão da média móvel para o período especificado. O desvio padrão duplo geralmente é usado, a probabilidade de exceder esse limite para o valor aleatório é igual a 13,6. Neste caso, é conveniente configurar e ajustar os níveis de perda de decisão e fixação do lucro nesses níveis. Mas não devemos esquecer que a hipótese da distribuição normal nem sempre está satisfeita pelos preços dos ativos financeiros. Abaixo, você pode ver as Bandas Bollinger construídas a partir da média móvel simples com o período 20 e o desvio padrão duplo na tabela diária do par de moeda EURUSD. O desvio padrão dos preços dos ativos (DST) pode ajudar a definir o nível atual da volatilidade dos ativos e a prever sua mudança no futuro. Longos períodos de baixa volatilidade serão invariavelmente substituídos pelos períodos de negociação ativa. Por outro lado, um movimento longo e volátil do recurso acabará por conduzir a um movimento fraco em uma faixa de preço estreita. Esta ciclicidade da volatilidade é claramente visível no gráfico de 15 minutos do par de moedas EURUSD. A carteira de negociação. É importante acompanhar as interconexões dos instrumentos negociados durante o par e a negociação do portfólio. A correlação dos ativos usados ​​é aplicada para isso. O conceito de correlação ocupa um lugar importante na teoria do investimento de carteira e no princípio da diversificação. Correlacionar uma medida da interconexão estatística de vários valores aleatórios. O coeficiente linear de correlação de Pearson para os dois rendimentos de dois ativos financeiros (A e B) é calculado da seguinte forma: onde Cov (A, B) covariância da rentabilidade dos ativos e os desvios-padrão da rentabilidade dos ativos no denominador. O desvio padrão pode ajudar o comerciante a aumentar a precisão da avaliação de risco de sua negociação, acompanhar e prever a volatilidade de ativos específicos e criar e usar instrumentos de negociação sintéticos. O Contrato do Programa de Referência do Acordo de Programa de Referência (doravante denominado Acordo, Contrato de Referência) é feito entre a PTMC (doravante denominada Companhia) e Parceiro de Referência (doravante denominado Parceiro de Referência ou Parceiro). Os termos e condições do presente Contrato são vinculativos para a Companhia e para o Parceiro de Referência. O Contrato contém todos os termos e condições que devem regular as relações entre a Companhia e o Parceiro de Referência. O Acordo entrará em vigor assim que o Parceiro de Referência se registrar no site oficial do PTMC e permanecerá válido até o término do Contrato. Observe que a Empresa se reserva o direito de revisar, modificar, alterar ou remover cláusulas do Contrato a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Verifique periodicamente os termos e condições deste Contrato no site da Empresa. A Companhia reserva-se o direito de rejeitar o registro de qualquer entidade ou pessoa no programa de Referência da PTMC, incluindo o caso, se essa entidade é uma pessoa suspeita de atividades fraudulentas, seu único critério. 1. Termos gerais 1.1. A Empresa eo Parceiro de Referência concordam e aceitam as obrigações previstas no Contrato. 1.2. O Parceiro de Referência compromete-se com os direitos e obrigações estabelecidos a seguir. O Parceiro de Referência concorda em adquirir usuários para a Companhia agindo em seu nome. 1.3. O Parceiro de Referência reconhece que todos os usuários adquiridos para a Companhia são os Clientes da Companhia. 1.4. O acordo está escrito em língua inglesa. A Companhia pode fornecer o conhecimento da tradução do Contrato na linguagem necessária sob demanda. A versão em inglês deste Acordo deve ser de importância prévia. A tradução pode ser fornecida apenas para a conveniência do paciente. 1.5. Para se tornar um Parceiro de Referência, um usuário deve: 1.5.1. Registre-se no site da empresa PROTRADER. ORG. 1.5.2. Após a inscrição no site oficial do PTMC, o Parceiro de Referência recebe um link de referência exclusivo individual que está disponível no perfil do usuário. 1.6. A Companhia tem o direito de solicitar confirmação de qualquer informação fornecida pelo Parceiro de Referência durante o registro. 1.6.1. Quando as informações fornecidas pelo Parceiro de Referência durante o registro estão mudando, o Parceiro de Referência deve informar a Empresa sobre tais modificações e solicitar à Empresa que atualize os dados. 1.7. Após o Parceiro de Referência aceitar termos e condições do Contrato, ele tem o direito de: 1.7.1. Realizar campanhas publicitárias no interesse da Companhia. 1.7.2. Introduzir campanhas de marketing e publicidade com o objetivo de adquirir novos clientes para a Companhia, desde que tais eventos sejam legais no país onde são realizadas. 1.7.3. Forneça aos Clientes a informação necessária sobre a Empresa, incluindo as informações de contato da Empresa, bem como as condições gerais dos serviços prestados. 1.7.4. O Parceiro de Referência tem o direito de usar o material promocional fornecido pelos representantes da Companhia, eles são: banners, links de texto, páginas de destino, etc. O Parceiro de Referência pode usar banners com o logotipo da empresa fornecido pela PTMC e seu link de referência pessoal. 2. Direitos e obrigações do Parceiro de Referência 2.1. Ao se registrar no site oficial da PTMC, o Parceiro de Referência confirma que ele aceita todos os termos e condições estabelecidos no presente Contrato. O Parceiro de Referência reconhece o fato de a Companhia ter o direito de modificar unilateralmente os termos e condições do Contrato. 2.2. O Parceiro de Referência concorda em adquirir novos clientes para a Companhia nos termos e condições atuais estabelecidos pela Companhia. 2.3. O Parceiro de Referência aceita termos e condições relativos à retirada de fundos e às comissões cobradas especificadas no Contrato de Cliente. 2.4. É proibido ao Parceiro de Referência utilizar métodos fraudulentos, como ameaças, chantagem, etc., para atrair clientes novos para a Empresa. 2.5. O Parceiro de Referência é obrigado a familiarizar-se com os serviços prestados pela Empresa por conta própria e informar os Clientes que adquiriu adquirirá sobre alterações importantes no tempo. 2.6. O Parceiro de Referência é obrigado a alertar o Cliente sobre os riscos de negociação de moeda no mercado cambial. 2.7. O Parceiro de Referência é obrigado a resolver os problemas com os quais o Cliente poderá enfrentar durante a negociação no mercado cambial. No caso de o Parceiro de Referência não conseguir resolver os problemas acima mencionados por conta própria, o Parceiro de Referência é obrigado a entrar em contato com a Companhia e representar os detalhes necessários. 2.8. O Parceiro de Referência não deve dar nenhuma recomendação ou conselho ao Cliente relacionado a operações de negociação no mercado. A Companhia não será responsável pelas conseqüências de tais recomendações e conselhos 2.9. O Parceiro de Referência não está autorizado a realizar operações de negociação na conta do Cliente que adquiriu. 2.10. É proibido ao Parceiro de Referência obter receitas de referência de suas próprias contas e as de seus parentes próximos, caso o parceiro seja um indivíduo, bem como de contas privadas de fundadores ou contas de seus parentes próximos caso o parceiro seja Uma entidade jurídica. 2.11. Caso seja detectado que o Parceiro de Referência usa documentos de terceiros com o objetivo de obter receita de referência, a Companhia tem o direito de bloquear todas essas contas, incluindo a conta pessoal deste Parceiro de Referência sem qualquer direito de renovação adicional. 2.12. O Parceiro de Referência não deve divulgar as informações recebidas da Empresa durante o período de colaboração e os dados que contém o Contrato a terceiros. 2.13. É proibido ao Parceiro de Referência usar os seguintes tipos de propaganda: 2.13.1. Publicidade em sites que contradizem as leis do país onde o Parceiro de Referência está localizado. 2.13.2. Publicidade em sites cujo conteúdo é contrário à legislação vigente, moralidade, ordem pública, boa fé ou é difamatório, agressivo, obsceno, ofensivo, violento ou incita a violência, racista ou xenófoba, ou, em geral, ilegal ou viola direitos de pessoas ou Integridade física e moral. 2.13.3. Spam mailing. 2.13.4. Anúncio com as informações falsas contidas. 2.13.5. Qualquer outra publicidade que possa afetar a credibilidade ou a reputação da Empresa ou quaisquer outros métodos de marketing desonesto. 2.14. É proibido ao Parceiro de Referência organizar relações monetárias com os Clientes (inclusive receber dinheiro, pagar ou cartões bancários, etc.). 2.15. O Parceiro de Referência certifica e concorda que ele deve agir de acordo com todas as leis aplicáveis ​​de Lavagem de Dinheiro. 2.16. O Parceiro de Referência é obrigado a informar o Cliente sobre a necessidade de proteger a segurança e a confidencialidade das informações de conta e login e da necessidade de não divulgar essas informações a terceiros. A Companhia não será responsável pelo uso não autorizado das informações da conta do Cliente por terceiros. 2.17. O Parceiro de Referência será responsável pela precisão do formulário de registro do Cliente e pela autenticidade dos dados fornecidos pelo Cliente. 2.18. O Parceiro de Referência permite que a Empresa use informações de contato fornecidas durante o registro, como endereço de e-mail e outras informações especificadas para enviar as cartas e propostas. 2.19. O Parceiro de Referência concorda que a Companhia pode rescindir unilateralmente e alterar os termos e condições do Contrato sem qualquer explicação. 2.20. O Parceiro de Referência não tem direito a: publicar quaisquer comentários negativos (ensaios, cartas) relativos à Companhia em jornais, revistas ou outros periódicos, blogs, fóruns na Internet ou outros recursos da web que possam afetar a credibilidade ou reputação da Empresa. Se o Parceiro de Referência usar seu próprio recurso na web para atrair clientes para a Companhia, o conteúdo do recurso da web sobre a Empresa será aprovado pela Companhia. 2.21. Se a Empresa detectar que o Parceiro de Referência esteve envolvido em atividades descritas na cláusula 2.20 do Contrato, a Companhia tem o direito de rejeitar o pedido do Parceiro de Referência para retirada de fundos e bloquear sua conta, bem como informar as autoridades reguladoras da jurisdição Do Parceiro de Referência. 2.22. É proibido ao Parceiro de Referência usar as marcas PTMC de qualquer maneira, incluindo, entre outras, as palavras PTMC soletradas de qualquer maneira possível (inclusive com erros de digitação, espaços, sinais, símbolos ou de qualquer outra forma). O uso proibido das marcas PTMC inclui o uso de tais marcas de palavras nas propagandas de referência ou em qualquer parte com elas, no URL exibido e no URL de destino. 2.23. O Parceiro de Referência só deve lidar com terceiros como cliente da Companhia. O Parceiro de Referência não deve usar o nome da Empresa, o logotipo da Empresa, etc. em qualquer lugar, incluindo materiais promocionais, cabeçalho e cartões de visita, propagandas e publicações sem o prévio consentimento da Companhia, com exceção do caso descrito na cláusula 1.8.4. Do Acordo. 2.24. O Parceiro de Referência deve respeitar a confidencialidade do negócio da Companhia e é proibido divulgar qualquer informação confidencial ou qualquer informação relacionada com o negócio da Empresa por cinco anos após a rescisão ou cancelamento do Contrato. 2.25. O Parceiro de Referência garante o desempenho preciso das obrigações acima mencionadas. 3. Direitos e obrigações dos clientes adquiridos 3.1. Um usuário deve ser considerado como adquirido pelo Parceiro de Referência após a sua inscrição no site oficial da PTMC, seguindo o link exclusivo do Parceiro de Referência. 3.2. Um cliente deve ser considerado como adquirido pelo Parceiro de Referência sob a condição de o Cliente não ter sido previamente registrado como cliente da Companhia. 3.3. O Parceiro de Referência não terá o direito de encaminhar seus parentes próximos caso o Parceiro de Referência seja um parente ou parentes próximos dos fundadores caso o Parceiro de Referência seja uma entidade legal. O Parceiro de Referência não terá o direito de encaminhar suas próprias contas. 3.4. A conta pertencente ao Parceiro de Referência e os de seus parentes próximos se o parceiro for um indivíduo, bem como contas privadas de fundadores ou contas de seus parentes próximos, se o parceiro for uma entidade legal não serão considerados como aqueles que o Parceiro de Referência Adquiriu. 3.5. As contas detectadas para serem registradas pelo próprio Parceiro de Referência para obter dinheiro por meios desonesto não devem ser consideradas como aquelas que o Parceiro de Referência adquiriu. Caso a violação dos termos e condições seja detectada, a Companhia tem o direito de rescindir o Contrato e bloquear a conta do Parceiro de Referência. 3.6. O Parceiro de Referência ele próprio, seus parentes ou quaisquer outras partes afiliadas não serão considerados como Clientes adquiridos pelo Parceiro de Referência. Caso algum dado do Parceiro de Referência coincida com os dados fornecidos por qualquer Cliente adquirido (como dados de identificação, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, endereço IP, etc.), esse Cliente não será considerado como adquirido e Deve ser removido da lista do Parceiro de Referência. Nesse caso, a receita de referência creditada para este Cliente não será paga. 3.7. Se o endereço IP do Cliente for o mesmo que o do Parceiro de Referência, eles serão considerados afiliados e a receita de referência creditada por este Cliente não será paga. 4. Direitos e obrigações da Companhia 4.1. No caso de o Parceiro de Referência não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato, a Companhia terá o direito de rescindir este Contrato. 4.2. A Companhia reserva-se o direito de tomar ações legais contra o Parceiro de Referência no caso de o Parceiro de Referência tentar manipular a Companhia ou a plataforma de negociação proprietária da Companhia e abusar do Programa de Referência. A Companhia reserva-se o direito de reter e deduzir de qualquer pagamento ao Parceiro de Referência no caso de tal manipulação e ou abuso. 4.3. A Companhia reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de rejeitar o registro de qualquer entidade ou pessoa ao Parceiro de Referência, incluindo o caso se essa entidade estiver envolvida em atividades fraudulentas. 4.4. Se o Parceiro de Referência parece pertencer a uma das categorias descritas na cláusula 4.3, a Companhia tem o direito de rescindir o Contrato e bloquear a conta do Parceiro de Referência. 4.5. Se qualquer atividade realizada pelo Parceiro de Referência for contrária ao direito internacional, à moral, à ordem pública, à boa fé, etc., a Companhia tem o direito de rescindir o Contrato e bloquear a conta do Parceiro de Referência. 4.6. A Companhia deve pagar receita de referência aos Parceiros de Referência depois que a Companhia receber pagamentos pela licença de software paga pelos Clientes adquiridos. 4.7. A Companhia deve fornecer o software pago pelo usuário adquirido após o fato de o pagamento ter sido realizado. 4.8. A Companhia deve permitir que os clientes conduzam operações de negociação usando o software PTMC, fornecendo logins e senhas ao terminal de negociação. 4.9. A Companhia mantém registros de todas as operações de negociação realizadas pelos Clientes. 4.10. No caso de o Parceiro de Referência não cumprir as obrigações previstas no presente Contrato, a Companhia tem o direito de excluir Clientes da sua lista dos Clientes adquiridos por ele. 4.11. A Companhia é responsável pelos cálculos da receita de referência. Caso o Parceiro de Referência deseje verificar os cálculos, o Parceiro de Referência pode solicitar aos Clientes que forneçam as declarações necessárias. A Companhia não deve fornecer Parceiros de Referência com as declarações de pagamento dos Clientes. 4.12. A Companhia concorda em pagar receitas de referência ao Parceiro de Referência de acordo com o Apêndice 1 do presente Contrato. 4.13. A Companhia determina o método do cálculo da receita de referência a seu exclusivo critério. 4.14. Caso a receita seja cobrada pelas contas supostamente fraudulentas, a Companhia se reserva o direito de cancelar as receitas de tais contas e excluir tais Parceiros de Referência do Programa de Referência. 4.15. Nenhuma das Partes será responsabilizada pelo incumprimento total ou parcial das suas obrigações no caso de esta falha resultar de Atos de Deus (incluindo mas não limitado a incêndio, terremoto e outros desastres naturais, guerra ou outras operações militares, bloqueios, governo Regulamentos e outras circunstâncias extraordinárias e inevitáveis ​​além de qualquer controle de Partys). 4.16. Sob as circunstâncias acima mencionadas, a Parte que não cumprir suas obrigações é obrigada a informar a outra Parte por meio de notificação por escrito dentro de cinco dias úteis a partir do momento de seu início e cessação. Apêndice 1. Cálculo da receita de referência A Companhia deve pagar a porcentagem do Parceiro de Referência no valor de 10 até 30 dos pagamentos da licença de software realizados pelos Clientes adquiridos pelo Parceiro de Referência. O equivalente da receita de referência mencionada acima é calculado imediatamente assim que o cliente adquirido paga o software e exibido no perfil de usuário do Cliente no site oficial da PTMC. A Companhia deve pagar ao Parceiro de Referência uma certa porcentagem de 10 a 30 dos pagamentos da licença de software. Essa porcentagem é determinada pelo número total de Clientes adquiridos à Companhia pelo Parceiro de Referência. A porcentagem é calculada de acordo com o quadro abaixo. O crédito das receitas de referência deve ser feito mensalmente e deve ser calculado nos primeiros 10 dias de cada mês do calendário. Quaisquer outros pagamentos só são possíveis caso a Companhia e o Parceiro de Referência o tenham acordado em um acordo de alteração. Número total de usuários atraídos Percentagem de receitas referenciais e desvio padrão Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 267 Posts Eu fiz algumas publicações sobre esse tópico no thread do sistema de linha buysell que pode ser encontrado aqui. No entanto, comecei a perceber que é realmente um tópico muito amplo e complexo que realmente merece seu próprio tópico. Eu também não consegui encontrar esse tópico no FF. Começou com uma teoria mina que, quando um sistema ou comerciante é bem-sucedido, um maior risco melhorará a longo prazo. Eu escrevi um pequeno programa que mais ou menos provou que isso é verdade, no entanto, há uma questão psicológica que não é fatorada em que provavelmente está fora do alcance do que estamos olhando. A lógica é explicada abaixo para os interessados. Para alguns, será chato. De qualquer maneira, por acaso, aconteceu com algo muito interessante que acho que todos sabemos, mas não aceitamos. Mesmo um sistema vencedor pode perder por um tempo e um sistema perdedor pode ganhar por um tempo. Quanto tempo é um bom. Bem, primeiro preciso definir alguns termos para que seja mais fácil de explicar. Um teste é uma certa quantidade de trades e uma série é um certo número de testes. Uma vez que cerca de 13 dos testes (cada um composto por 100 negócios) de um sistema perdedor de (45 ganhos-1: 1 rr perdendo lol) se tornam lucrativos. Isso é certo, você tem 13 chances de ser rentável após 100 negociações ao negociar um sistema perdedor. Depois de 250 negócios, o número é inferior a 1. Isso tem ramificações extremas, uma vez que a maioria das pessoas considerará um sistema bem sucedido após apenas 50 negócios e, certamente, após 100 negociações, se o sistema for rentável, então isso é suficiente. Gostaria de saber o que as pessoas pensam sobre esse tema e se eles fizeram coisas semelhantes. O programa que está anexado escolherá um número aleatório (não é verdadeiramente aleatório, mas tão aleatório quanto possível) entre 0 e 99. Ele usa a classe de criptografia de pontos net. Se o número estiver abaixo da sua porcentagem de perda de vitória predeterminada, então é uma vitória e, se o número estiver acima ou igual, é uma vitória. É uma boa maneira de obter aleatoriedade para uma dada chance. Cada vez que ele escolhe um número aleatório, isso é como um comércio simulado. Ele usa essas informações para determinar o resto. Vou anexar o código-fonte. É bastante simples para um programador experiente, penso. Gostaria de ouvir qualquer comentário bom ou ruim sobre isso. Além disso, se você não entende do que estou falando ou o que quer que seja, fale comigo. Eu adoraria ajudar. Para mim, eu não estou preocupado com as perdas agora que eu realmente entendo o que está acontecendo. Junte-se a Jul 2011 Status: Membro 42 Posts Hi bfis É um tópico muito interessante e também muito importante. Eu acho que a maioria dos comerciantes não entende a importância das estatísticas e da probabilidade de negociação, pois no final do dia todas as finanças, incluindo a comercialização de fx, são jogos mais sofisticados. Se eles novos algo sobre estatísticas provavelmente poderiam chegar a bons conhecimentos como este. Você tem interesse em finanças quantitativas que planejo estudar matemática financeira quando eu aderir a universidade em cerca de 1,5 anos. Eu acho que o financiamento quantitativo pode ajudar muitos comerciantes de varejo a serem lucrativos, especialmente quando eles têm vantagem estatística do lado deles. Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 267 Posts Primeiro de tudo esse tópico estava na seção de negociação. Não sei por que foi movido. Tem um pequeno programa, mas isso é apenas para apoiar a idéia, assim como você verá indicadores em um segmento de sistema comercial. De qualquer forma, devo admitir que não tenho ideia do que é o financiamento quantitativo. Eu não é um genio de matemática, mas eu sei como programar. Basicamente, simula o cenário onde você colocou trades que têm certo de ganhar. Pense nisso como um programa de flip de moeda onde a moeda tem mais chance de pousar de um lado do outro. Mesmo apenas uma moeda simples demonstrará o que estou falando aqui. Se você virar uma moeda 20 vezes não vai pousar de cada lado 10 vezes. Isso deve ser um abridor de olho para a maioria das pessoas. Eu sei que foi para mim. Tem muitas ramificações. Para uma maioria das pessoas irá testar um sistema por alguns dias e, se não funciona, eles desistem. A realidade é que isso não é suficiente. Talvez até um mês não seja suficiente. De qualquer forma, eu poderia caminhar por um tempo, mas para mim ajudou a lidar muito com as perdas. Agora sei que algumas perdas não significam nada. Ou como eu postei recentemente em outro tópico, se você estiver atingindo 70 em um 1: 1 rr você provavelmente poderia atrair muitos investidores. Você seria o comerciante dos sonhos. Mesmo com essa taxa, você ainda esperaria ter entre 15 e 21 pontos perdidos de 3 ou mais ao longo de 1000 negócios. Concedido, você também deve ter cerca de 100 vencimentos de 3 ou mais, mas isso não é o ponto. Junte-se a julho de 2011 Status: Membro 42 Posts Sim exatamente não se deve testar o sistema por um pequeno período de tempo. Casal de meses ou anos é bom. Também os backtests são importantes, mas nada supera a negociação ao vivo por um longo período de tempo. Além disso, quando você possui um sistema que funciona, você deve tentar aprimorá-lo e atualizá-lo. Por qualquer motivo, as pessoas se conectam sistemas de negociação e EA como definido e esquecer coisas. A maioria dos modelos deixa de funcionar após alguns anos, se não for atualizada simplesmente porque as mudanças no mercado e todos nós agora que os mercados não são coisas constantes. Sim 70 11 r-r ratio é um comerciante perfeito, ficaria satisfeito com pelo menos 50 proporções 11 ou mesmo melhor 50 21 ração. Quando se trata de financiamento quantitativo i mentoned porque você parece estar interessado em probabilidade em finanças. Se você tem conhecimento de Cálculo, Equações Diferenciais e Equações Diferenciais Parciais, leia Paul Wilmott sobre Finanças Quantitativas. As pessoas dizem que é uma boa introdução às finanças quantitativas. Eu ainda estou empurrando meu caminho através de todas as matemáticas necessárias para entender isso, mas eu acho que valerá a pena. Também livro que fala sobre o comércio de quant é Quants. Um livro realmente interessante. Junte-se a janeiro de 2011 Status: Membro 2.680 Postagens definitivamente o fundo de finanças quantitativas seria um bom começo para qualquer comerciante, e pesquisa exponencial em outras classes de ativos, gerenciamento de risco também é muito bom para ter, além de psicologia, e assim por diante. Apenas por um comerciante estar ciente de eventos políticos políticas monetárias políticas fiscais macro economia e também. Cálculo de volatilidade de teorias de probabilidade e modelos como os escolares negros, desvios-padrão e escalas estatísticas de preços, variância de curtose, aspereza e tipo de volatilidade, tais como heterossexuais, conscientes de outros métodos de negociação, como opções digitais, futuros, ações e correlação de classe de mercado. Quanto mais um conhecimento é melhor, mas as estatísticas e as probabilidades são definitivamente um grande impulso para a negociação, no entanto, é preciso conhecer suas saídas curtas. AVT INVENIAM VIAM AVT FACIAM Eu fiz algumas publicações sobre este tópico no thread do sistema de linha buysell que pode ser encontrado aqui. No entanto, comecei a perceber que é realmente um tópico muito amplo e complexo que realmente merece seu próprio tópico. Eu também não consegui encontrar esse tópico no FF. Começou com uma teoria mina que, quando um sistema ou comerciante é bem-sucedido, um maior risco melhorará a longo prazo. Eu escrevi um pequeno programa que mais ou menos provou que isso era verdade, no entanto, lá. Aqui estão os meus 2 pips para essas mentes matemáticas. Deixe-me reformular a questão. Qual é a probabilidade de que um sistema perdedor (taxa de 45 vitórias com RRR 1: 1) será lucrativo após 100 negociações. Nesse cenário, precisamos de pelo menos 50 negócios lucrativos para serem lucrativos. Então, podemos realmente resolvê-lo usando a distribuição binomial. Se você estiver usando excel, então você pode digitar esta fórmula: Aqui estão os meus 2 pips para essas mentes matemáticas. Deixe-me reformular a questão. Qual é a probabilidade de que um sistema perdedor (taxa de 45 vitórias com RRR 1: 1) será lucrativo após 100 negociações. Nesse cenário, precisamos de pelo menos 50 negócios lucrativos para serem lucrativos. Então, podemos realmente resolvê-lo usando a distribuição binomial. Se você estiver usando excel, então você pode digitar essa fórmula. Você achará que a resposta é aproximadamente 13. Digamos que eu não fiz tão bem na aula de matemática, mas, curiosamente, notei que também encontrei o mesmo resultado usando meu programa. Quantos negócios você diria que você precisa testar antes de poder dizer que um sistema é bem-sucedido Eu cheguei a cerca de 250 transações que lhe darão cerca de 1 chance de sucesso com esse sistema falha. Nesse ponto, acho que você pode estar entrando em uma questão de ROI considerando que seu investimento é seu tempo. Som sobre direito Deixe apenas dizer que não fiz tão bem na aula de matemática, mas, curiosamente, notei que também criei o mesmo resultado usando o meu programa. Quantos negócios você diria que você precisa testar antes de poder dizer que um sistema é bem-sucedido Eu cheguei a cerca de 250 transações que lhe darão cerca de 1 chance de sucesso com esse sistema falha. Nesse ponto, acho que você pode estar entrando em uma questão de ROI considerando que seu investimento é seu tempo. Som sobre o IMO direto todos os sistemas eventualmente falham. Não importa quantos comércios em seu histórico backtest ou mesmo teste em frente ao vivo, sempre há uma situação de mercado que você nunca encontrou, portanto, faz com que seu sistema falhe. Pessoalmente, acho que o que realmente interessa é como você identifica que seu sistema está falhando para que você possa parar o sistema antes do atraso. IMHO todos os sistemas eventualmente falham. Não importa quantos comércios em seu histórico backtest ou mesmo teste em frente ao vivo, sempre há uma situação de mercado que você nunca encontrou, portanto, faz com que seu sistema falhe. Pessoalmente, acho que o que realmente interessa é como você identifica que seu sistema está falhando para que você possa parar o sistema antes do atraso. Hm, ponto de vista interessante. Eu diria que provavelmente a maioria dos sistemas eventualmente falharia. Mas se o seu sistema explora uma característica humana que não muda com o tempo, então não acho que o sistema nunca pare de funcionar (exceto, é claro, mais pessoas começam a usar sistemas similares). Bem, então você está sugerindo que o mercado no futuro criará condições de mercado que não aconteceram antes. Isso pode ser, sim, o caso, mas acho que os mercados já mostraram qualquer tipo de condição de mercado nos últimos 10 a 100 anos. Eu acho que não é tão difícil de reconhecer quando seu sistema está falhando. Você pode usar o drawdown histórico máximo como um ponto de corte ou um MA aplicado à curva de patrimônio, e quando a curva de equidade cai abaixo do MA, então você tem uma indicação de que o sistema pode ter parado de funcionar. IMHO todos os sistemas eventualmente falham. Não importa quantos comércios em seu histórico backtest ou mesmo teste em frente ao vivo, sempre há uma situação de mercado que você nunca encontrou, portanto, faz com que seu sistema falhe. Pessoalmente, acho que o que realmente interessa é como você identifica que seu sistema está falhando para que você possa parar o sistema antes do atraso. Se você encontrar uma situação que nunca viu antes não implica que o sistema esteja falhando. Se esta situação ocorrer uma ou duas vezes por semana, então você pode restar dos lucros que você faz e o sistema continua. Se as novas situações resultantes forem o padrão e vencerão os lucros, onde você será retirado. Do jeito como são as estatísticas e os períodos de backtesting do melhor sistema que você encontrou descoberto. Inscrito em agosto de 2011 Status: montando o relâmpago 935 Posts obrigado por esse tópico. Eu testei 100 negócios e pensei que eles eram representativos. Agora testarei 300 antes de fazer conclusões. Pessoalmente, acredito que nem todos os sistemas falham, especialmente se é um sistema simples. Sistemas complexos que envolvem tirar proveito de uma ineficiência específica do mercado são aqueles que buscam. Os mercados sempre tendem e se restringem e isso é tudo o que você precisa para criar um sistema. Eu li reminiscências de um operador de estoque e fico impressionado com as semelhanças entre agora e depois. A maneira como Livermore descreve as ações dos habitantes locais, sempre tentando as paradas antes de continuar com a tendência. Para que possamos assumir que os mercados nunca mudam à medida que o comportamento humano nunca muda. Caso contrário, a especulação seria como ler intestinos de frango. Wo-yoy wo-yoy wo-yoy wo-yoi wo-yoy-yoy-yoy Inscrito em novembro 2011 Status: Membro 267 Posts A idéia de sistemas com falha é um tópico completamente diferente. Eu acredito que não existem sistemas, mas existem apenas comerciantes. Dê o mesmo sistema a 10 comerciantes e você provavelmente receberá 10 resultados diferentes. Quando falo sobre probabilidades, estou realmente falando de um sistema negociado por um comerciante específico. Depois de comerciante de bob negociado em 250 trocou algum sistema e obteve uma taxa de 67 vitórias. Essas estatísticas são apenas para bob e não para mais ninguém. No entanto, esses dados podem ser úteis para o Bob. Registrado em agosto de 2011 Status: montando o relâmpago 935 Posts van tharp em seu livro o guia definitivo para o dimensionamento da posição recomenda um mínimo de 100 trocas para derivar um sq. No. Ele também diz que muitos negócios prejudicam os resultados. Eu acho que fazer simulações de Monte Carlo nos 100 trocas indicam as direções certas e mostram se o sistema realmente vale a pena negociar. Ele recomenda um número de sq. De 1.7 e acima. Estou certo de que o sistema 45 11 winloss não pode cortá-lo. Wo-yoy wo-yoy wo-yoy wo-yoi wo-yoy-yoy-yoy Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.